15개 은행·8개 은행지주서 바젤3 최종안 조기 시행

[세계비즈=오현승 기자] 금융감독원은 이달말부터 순차적으로 15개 은행 및 8개 은행지주회사에서 바젤3 신용리스크 개편안의 조기 시행한다고 28일 밝혔다.

 

이달 말 JB금융지주, 전북은행, 광주은행 3곳을 시작으로 오는 9월말까지 20개사가 바젤3 최종안을 조기 시행한다. 조기도입을 신청하지 않은 SC제일은행·씨티은행 및 카카오뱅크·케이뱅크는 오는 2023년 1월부터 바젤3 최종안을 시행하게 된다.

 

'바젤3 최종안'은 중소기업 대출의 위험가중치와 일부 기업대출의 부도시 손실률을 하향하는 내용 등을 담고 있다. 해당 방안을 시행하면 기업대출에 대한 은행의 자본규제 준수부담이 경감돼 기업 자금공급이 확대될 수 있다.

 

바젤3 최종안은 은행이 내부등급법을 사용하는 경우 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도 시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 낮추는 내용을 담고 있다. 자체 산출한 위험가중자산을 증액하는 부가승수(위험가중자산의 1.06배)는 없앴다.

 

은행이 위험가중자산 산출 시 '표준방법'을 사용하는 경우 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향한다. 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않고 있어 대부분 등급이 없는 상태인데, 은행으로선 바젤3최종안 시행에 따라 중소기업 대출에 따른 자본부담을 덜 수 있다.

 

은행의 BIS자기자본비율은 자기자본을 위험가중자산으로 나눠 산출하며, 위험가중자산은 해당 은행의 신용·운영·시장리스크를 합산한 값이므로, 신용리스크가 줄면 은행의 BIS자기자본비율은 높아지게 된다. 금감원은 바젤3 최종안 조기 시행 예정 국내 은행과 은행지주회사들의 BIS자기자본비율이 각각 평균 1.91%포인트, 1.11%포인트가량 상승할 것으로 내다봤다. 

 

금감원 관계자는 "바젤3 최종안 조기 시행에 따른 BIS비율 상승 및 이에 따른 자본 여력은 코로나19로 어려운 기업 및 소상공인 등에 대한 자금공급 등실물경제 지원에 활용될 것"이라고 기대했다.

hsoh@segye.com



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