[세계비즈=주형연 기자]라임자산운용이 사실상 ‘폰지 사기’를 저지른 것으로 드러난 가운데 신한금융투자도 이에 적극 협조한 정황이 발견돼 충격을 주고 있다.
라임의 임직원들은 직무정보를 이용한 이익 편취(임직원 명의 투자), 펀드간 우회자금 지원 및 손실 전가 등 다수의 불건전 운용을 한 것으로 드러났다.
특히 아직 실사 결과가 나오지 않은 무역금융펀드에 대해 라임과 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 신한금융투자가 펀드 부실 발생 사실을 은폐하고 정상 운용 중인 것으로 속여 판매한 정황이 발견됐다.
14일 라임은 환매를 중단한 2개 모(母)펀드 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스2호’의 손실률을 각각 -46%와 -17%로 확정했다고 밝혔다. 라임은 전날 집합투자재산평가위원회를 열고 플루토와 테티스 펀드 손실을 기준가에 반영하기로 결정했다. 삼일회계법인이 진행한 실사 결과를 토대로 환매 중단 펀드 투자 자산에 대한 상각(손실 처리) 비율을 결정한 것이다.
플루토 펀드 손실률은 삼일회계법인의 추정치인 35~50% 수준에서 결정됐다. 비상장 기업 메트로폴리탄에 투입된 2500억원의 자산은 90%, 1200억원 가량인 캄보디아리조트 투자 건은 80% 상각됐다. 2400억원 넘게 환매가 중단된 테티스 펀드의 손실률은 삼일회계법인의 추정치인 23~42%보다 낮게 결정됐다.
라임이 오는 17일 모펀드 현 기준가에 이 같은 손실을 한꺼번에 반영하면 플루토와 테티스의 손실률은 각각 46%와 17% 수준에 이를 전망이다.
하지만 개별 투자자의 손실률은 펀드 설계 구조 등에 따라 크게 차이날 것으로 보인다. 특히 라임이 증권사들과 TRS 계약을 체결한 펀드에 가입한 투자자는 한 푼도 못 건질 상황을 배제할 수 없다. 라임 자펀드 투자자 가운데 100% 레버리지를 활용한 투자자가 80~95%에 이르는 것으로 알려졌다. 추가로 2차 상각이 있을 때는 일부 투자자의 경우 원금 대부분을 날릴 가능성이 크다.
이에 금융감독원은 환매가 중단된 라임의 3개 모펀드 중 하나인 ‘플루토 TF 1호(무역금융펀드)’에 대해 신속하게 분쟁조정 절차를 진행하고 상반기 중 조정 결정을 내리기로 했다.
한편 금감원은 지난해 8월부터 진행한 라임 검사 결과, 무역금융펀드의 경우 글로벌투자자문사인 인터내셔널인베스트먼트그룹(IIG)의 펀드부실에 대해 알고도 계속 판매하는 등 불법행위가 있었다고 판단했다.
IIG 펀드는 무역금융펀드의 투자 대상인데 IIG는 지난해 헤지펀드 손실을 숨기고 최소 6000만달러 규모의 가짜 대출 채권을 판매하는 등 증권사기 혐의로 미국 금융당국에서 등록이 취소되고 자산이 동결됐다.
금감원은 또 라임과 TRS 계약사인 신한금융투자가 지난해 4월 IIG 펀드의 부실을 은폐하기 위해 협조한 정황을 포착했다. 신한금융투자는 무역금융펀드를 싱가포르 소재 무역금융 중개회사 계열사인 해외 SPC(케이맨제도)에 장부가로 처분하고 그 대가로 약속어음을 받는 구조로 계약을 변경하는 등의 행위로 사기 혐의를 받고 있다.
또 라임의 투자 의사 결정 과정에서 적절한 내부통제 장치가 구축되지 않아 잠적한 이종필 전 부사장 등이 독단적 의사 결정을 하면서 위법행위가 반복적으로 발생했다. 특정 펀드의 손실 발생을 막으려고 다른 펀드 자금으로 부실자산을 인수하는 행위도 수차례 반복한 것을 확인했다. 이는 폰지 사기에 해당하는 행위다.
펀드간 우회자금 지원도 확인됐다. 라임은 환매에 대응하기 위한 펀드간 자금 지원이 자본시장법상 허용돼 있지 않다 보니 주문자제작방식(OEM) 펀드를 활용했다. D펀드가 다른 운용사의 OEM 펀드에 가입하고, OEM펀드가 라임 E펀드의 비시장성 자산을 매수하는 방식으로 자금을 지원했다. 이는 연계거래 금지 등을 위반한 사례로, 이 또한 일부 펀드를 지원하기 위해 다른 펀드가 활용된 경우다.
금감원은 향후 분쟁신청 급증에 대해 본원 1층에 ‘라임펀드 분쟁전담창구’를 설치할 계획이다. 이달 7일 기준 분쟁신청 건수는 214건이며 이 중 은행이 150건, 증권사 64곳이다. 무역금융펀드 관련은 53건이다.
금감원 관계자는 “신한금융투자와 라임은 무역금융펀드에서의 부실 발생 사실을 은폐하고 정상 운용 중인 것으로 오인하게 해 동 펀드를 지속 판매한 혐의가 있다”며 “앞으로 상근관리단 및 관계자 정례회의를 통해 지속적인 모니터링을 해나갈 예정”이라고 말했다.
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